一、美國金融工程專業介紹
簡(jian)而言(yan)之,金融(rong)工(gong)程就是一門將數理知識和計算(suan)機(ji)方(fang)法深入應用到金融(rong)行業(ye)(ye)的(de)學(xue)(xue)科,也正因(yin)為如此(ci),金融(rong)工(gong)程專業(ye)(ye)在招生時(shi)面(mian)向的(de)對象極(ji)為廣(guang)泛,申(shen)請者(zhe)不(bu)僅(jin)要面(mian)臨來自各(ge)個學(xue)(xue)校(xiao)金融(rong)經濟相關專業(ye)(ye)同學(xue)(xue)的(de)競爭(zheng),還要面(mian)臨來自數學(xue)(xue)、計算(suan)機(ji)、軟件等(deng)專業(ye)(ye)同學(xue)(xue)的(de)競爭(zheng),申(shen)請難(nan)度可(ke)想而知。
由于在不同大學該專業可能屬于不同的學院,名稱也會不一樣,學生的培養計劃不同,在課程設置上的側重點也會不同,一般就是金融與其他課程的結合:如數學或金融和工程的結合等。比如哥倫比亞大學的(de)(de)(de)金融工(gong)程(cheng)專業(ye)開(kai)設在工(gong)程(cheng)學院(yuan)下,其核(he)心(xin)課程(cheng)有金融工(gong)程(cheng)入門數學、金融工(gong)程(cheng)基(ji)礎、優化模型(xing)與方法、隨(sui)機模型(xing)、連續時間模型(xing)、蒙特·卡(ka)羅模擬(ni)、統計(ji)分析與時間序列(lie)等,可以看出(chu)其課程(cheng)設置更偏向工(gong)程(cheng)。康奈(nai)爾大學該專業(ye)的(de)(de)(de)核(he)心(xin)課程(cheng)更側(ce)重金融債券和風險(xian)管理,密(mi)歇根大學的(de)(de)(de)則更注重數學,側(ce)重數學與金融的(de)(de)(de)相結合,有高級金融數學、計(ji)算(suan)金融等。
二、美國金融工程專業申請要求
1、優秀的(de)數(shu)學學習(xi)能(neng)力
美國金融工程(cheng)(cheng)專業碩士申(shen)請要(yao)求學(xue)生(sheng)有優秀的數(shu)(shu)學(xue)背(bei)景,至少需要(yao)選(xuan)修過微(wei)(wei)積分(尤其是多元微(wei)(wei)積分)、概率(lv)統計、線性代(dai)數(shu)(shu)(包括特征(zheng)值與特征(zheng)向(xiang)量)、微(wei)(wei)分方(fang)程(cheng)(cheng)(常微(wei)(wei)分方(fang)程(cheng)(cheng)、還有偏微(wei)(wei)分方(fang)程(cheng)(cheng)很重(zhong)要(yao))、概率(lv)統計、數(shu)(shu)值方(fang)法(fa)。
如果申(shen)請者有些(xie)課程沒有修過(guo),可(ke)以在學(xue)習專業課程前先去補上這些(xie)課,再(zai)進(jin)行專業學(xue)習。當然(ran)是(shi)(shi)在申(shen)請時就有提供修讀這些(xie)課程的證(zheng)明,畢竟(jing)這個先修課也是(shi)(shi)學(xue)校衡量你(ni)是(shi)(shi)否夠格的因素之(zhi)一。
此外GRE的(de)Quantitative也是一個(ge)證(zheng)明(ming)數(shu)學(xue)能力(li)的(de)重要依據。還有的(de)排名較高的(de)學(xue)校(xiao)則(ze)要求(qiu)GRE數(shu)學(xue)部分在90%以上。Purdue University、University of Chicago、UC-Berkeley、Stanford對數(shu)學(xue)的(de)要求(qiu)特別高,也特別偏向數(shu)學(xue)專業出生(sheng)的(de)學(xue)生(sheng),甚至(zhi)要求(qiu)申請者者遞交GRE的(de)Math SUB成績。
除(chu)此以外,如申請者有過在統計方面的工作實(shi)習經(jing)歷(li),也會成為增強數學背景的一部分;如果曾經(jing)參加(jia)過數模競(jing)賽等(deng)等(deng)比(bi)賽獲過獎也是(shi)很有影響力的。
2、優秀的計算機學習能力
通(tong)常情(qing)況下,該專業(ye)都要求申請者要有一定的(de)C語言編(bian)程基礎,其(qi)它對(dui)申請有利的(de)包(bao)括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及(ji)數學軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等(deng)。例如:Cornell大學的(de)專業(ye)課程比(bi)較注重計算機技術(shu)、計算機模擬,而JAVA就是其(qi)應(ying)用最為廣泛的(de)編(bian)程語言。而Columbia大學則(ze)對(dui)UNIX操作系統情(qing)有獨鐘(zhong)。
3、商科背景
雖然美(mei)國金(jin)融工程碩(shuo)士一般是并沒有把(ba)商(shang)科知(zhi)(zhi)識當作一個硬性(xing)要求的,但是如果申請者對商(shang)科尤其(qi)是金(jin)融知(zhi)(zhi)識一無所知(zhi)(zhi),那必(bi)定會(hui)影響到申請成功率。
微觀(guan)經濟(ji)學(xue)(xue)(xue)、宏觀(guan)經濟(ji)學(xue)(xue)(xue)、會計學(xue)(xue)(xue)原理、金(jin)融(rong)(rong)(rong)學(xue)(xue)(xue)入門類(lei)課(ke)程都(dou)是需要修讀的(de)(de)(de)。如(ru)(ru)果能夠根據所(suo)學(xue)(xue)(xue)的(de)(de)(de)知識為(wei)金(jin)融(rong)(rong)(rong)學(xue)(xue)(xue)研究對象(xiang)建立相(xiang)應的(de)(de)(de)數學(xue)(xue)(xue)分析模型(如(ru)(ru):期權定價(jia)模型),這將(jiang)會是很(hen)有說服力(li)的(de)(de)(de)專(zhuan)業能力(li)的(de)(de)(de)證明,能表(biao)現對金(jin)融(rong)(rong)(rong)市(shi)場,工具,機構(gou)強(qiang)烈的(de)(de)(de)興趣。
除了理論(lun)知(zhi)識與研究論(lun)文,美國金融工(gong)程碩士(shi)申請者(zhe)如能有(you)金融分析相關(guan)的實習經歷也是很好的。
三、美國金融工程專業就業前景
在薪酬(chou)最高的(de)(de)專業排(pai)名(ming)中(zhong),金(jin)融(rong)毫無疑問位居(ju)榜(bang)首。不管(guan)是哪個排(pai)名(ming)機構統計出來的(de)(de)薪酬(chou)數據(ju)中(zhong),金(jin)融(rong)行業都位居(ju)前(qian)列。
在(zai)美國,持有金融工程碩士學(xue)位(wei)的人才在(zai)市場上炙手可熱,基(ji)本上全(quan)部被(bei)各(ge)大(da)投資(zi)銀行、基(ji)金管理公(gong)司(si)、保險(xian)公(gong)司(si)、風險(xian)投資(zi)公(gong)司(si)等所聘(pin)用(yong)。
典型的職位有:
·Research Analyst研(yan)究分(fen)析師(shi)
·Risk Quant Analyst風險分析師
·Pricing and Analytics Analyst定(ding)價分(fen)析師
·Investment Banking(Strategy)Analyst投資分(fen)析師(戰略分(fen)析師)
·Sales,Trading&Quantitative Analysis銷售/定量(liang)分析師(shi)
·Quant Strategist股(gu)市(shi)戰略家
·Risk Management Analyst風險分析師
·Business Analyst;Market Risk Analyst商業分析師/市場風(feng)險(xian)分析師
·Fixed Income Analyst固定收益分析員
·Valuation and Risk Control Associate估值(zhi)和風險(xian)控制(zhi)指導
·Market Risk Group Associate市場分析(xi)顧問
·Global Financial Risk Management Analyst金融風險管理分(fen)析員
·Quantitative Risk Analyst風險量化分析員